教學(xué)和研究領(lǐng)域
? 教學(xué)課程:數(shù)理統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí),高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
? 研究領(lǐng)域:金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
學(xué)術(shù)經(jīng)歷
? 2022年1月至今:武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融系,教授
? 2016年11至2021年12月:武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融系,副教授
? 2014年7月-2016年10月:武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院數(shù),數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融系,講師(助理教授)
? 2013年5月-2014年4月:新加坡管理大學(xué),高級(jí)研究員
獲獎(jiǎng)與榮譽(yù)
(1)教育部“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”青年學(xué)者(2022)
(2)第九屆高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(人文社會(huì)科學(xué))三等獎(jiǎng)(2024,排名第一)
(3) 第十二屆湖北省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)(2020,排名第1)
(4) 國(guó)家自然科學(xué)基金《高維積分波動(dòng)率矩陣的估計(jì)及其在資產(chǎn)投資中的應(yīng)用》結(jié)項(xiàng)優(yōu)秀(2021)
(5) 武漢大學(xué)第四批人文社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀青年學(xué)者(2021)
(6) 武漢大學(xué)第十四屆人文社會(huì)科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)(2017,排名第1)
(7) 2017年度武漢大學(xué)弘毅學(xué)堂優(yōu)秀工作者
(8) 2020年優(yōu)秀黨務(wù)工作者
(9) 武漢大學(xué)2019-2021年度優(yōu)秀工會(huì)工作者
編審經(jīng)歷
? Journal of Econometrics, 2019—至今
? Journal of the American Statistics Association, 2016—至今
? Journal of Business & Economic Statistics, 2020—至今
? Economic Modelling, , 2020—至今
? 《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊)》,審稿人,2020年—至今
專業(yè)組織會(huì)員與資格證
? 中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) 常務(wù)理事
? 全國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)教學(xué)研究會(huì)金融科技與大數(shù)據(jù)技術(shù)分會(huì) 常務(wù)理事
? 湖北省數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)
主要論文及書(shū)籍(近五年或過(guò)去十年較有社會(huì)影響力的)
國(guó)際期刊論文
(1) Chang Jinyuan*, Hu Qiao, Liu Cheng, and Tang Cheng Yong (2024). Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high-frequency data. Journal of Econometrics,239(2): 105239, 1-39. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2022.06.010.
(2) Jiang Binyan, Liu Cheng*, and Tang Cheng Yong (2024). Dynamic covariance matrix estimation and portfolio analysis with high-frequency data. Journal of Financial Econometrics, 22(2), 461-491. DOI: https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbad003.
(3) Kong Xin-Bing, Lin Jin-Guan, Liu Cheng*and Liu Guang-Ying (2023). Discrepancy between global and local principal component analysis on large-panel high-frequency data. Journal of the American Statistical Association, 118(542): 1333-1344. DOI: https://doi.org/10.1080/01621459.2021.1996376.
(4) Liu Cheng, Wang Moming, and Xia Ningning (2022). Design-free estimation of integrated covariance matrices for high-frequency data. Journal of Multivariate Analysis, 189: 1-14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2021.104910.
(5) Liu Cheng and Sun, Yixiao (2019). A Simple and Trustworthy Asymptotic t Test in Difference-in-Differences Regressions. Journal of Econometrics, 210: 327-362.
(6) Kong Xin-Bing and Liu Cheng* (2018). Testing against constant factor loading matrix with large panel high-frequency data, Journal of Econometrics, 2018, 204: 301-319.
(7) Liu Cheng and Tang Cheng Yong (2014). A quasi-maximum likelihood approach for integrated covariance matrix estimation with high frequency data, Journal of Econometrics, 180: 217-232.
(8) Liu Chengand Tang Cheng Yong (2013). A state space model approach to integrated covariance matrix estimation with high frequency data, Statistics and Its Interface (SCI), 6: 463-475.
中文期刊論文
(1)羅知,劉巖,陸利平,劉成(2024). 銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放與內(nèi)資銀行競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展——兼論統(tǒng)籌銀行業(yè)開(kāi)放與安全,《經(jīng)濟(jì)研究》,第9期。
(2)劉成,羅金斗,羅知 (2022),高頻數(shù)據(jù)下積分波動(dòng)率矩陣的偽似然估計(jì)、預(yù)測(cè)及應(yīng)用,《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》,第3期。
工作論文
(1) Liu Cheng* and Yuan Xin (2024), Sparse portfolio optimization with transaction costs. Journal of Financial Econometrics, RR.
(2) Cheng Yuxuan, Liu Cheng*, Zhang Longyu (2024), A multi-step pre-averaging approach for integrated covariance matrix with noisy and asynchronous high-frequency data. Econometrics Theory, RR
科研項(xiàng)目
(1) 國(guó)家自然科學(xué)基金委重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目,項(xiàng)目號(hào):72342019,海量異構(gòu)金融數(shù)據(jù)協(xié)同建模與機(jī)器學(xué)習(xí),2024.01-2027.12,199萬(wàn)元,子課題負(fù)責(zé)人(到賬經(jīng)費(fèi)45萬(wàn))。
(2) 國(guó)家自然科學(xué)基金委面上項(xiàng)目,項(xiàng)目號(hào):72273100,超高維資產(chǎn)在高頻數(shù)據(jù)下的波動(dòng)率矩陣預(yù)測(cè)及其應(yīng)用,2023.01-2026.12,45萬(wàn)元,主持。
(3) 國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目號(hào):72132008,技術(shù)賦能的商務(wù)信息全景化管理與增強(qiáng)型決策的人機(jī)協(xié)同新范式,2022.01-2026.12,240萬(wàn)元,子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
(4) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目,項(xiàng)目號(hào):20YJC790074,基于高頻數(shù)據(jù)的積分波動(dòng)率矩陣動(dòng)態(tài)建模及其在風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用研究,2020.03-2023.03,8萬(wàn)元,主持。
(5) 國(guó)家自然科學(xué)基金委青年項(xiàng)目,項(xiàng)目號(hào):71501144,高維積分波動(dòng)率矩陣的估計(jì)及其在資產(chǎn)投資組合中的應(yīng)用,2016.01-2019.12,18萬(wàn)元,主持。